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建设银行设置短信通知业务的步骤如下。
1、可以通过手机里的中国建设银行APP来设置，登录APP后，点击左上角的“短信通知”选项。
2、在下一步的界面中，找到“短信服务定制”并点击，根据页面提示，选择要开通的账户和提醒类型，点击“获取验证码”，然后输入验证码并勾选同意接受短信选项，最后点击“确认”按钮即可成功开通短信通知服务，开通成功后，账户余额变动会实时以短信方式发送到手机上。
也可以通过其他方式设置短信通知业务：
1、编辑短信“DXQY#账户后四位”发送到建设银行客服热线，即可开通短信提醒业务，也可以编辑短信“QXDXQY”来取消该服务。
2、可以携带有效身份证件和银行卡到就近的建设银行柜台办理开通或取消短信提醒业务。
无论通过哪种方式设置，都需要确保预留的手机号码正确无误，如有任何疑问或需要帮助，可以拨打建设银行客服热线进行咨询。